【トレード手法】CCIダイバージェンスとMACDを組み合わせたトレード手法

CCI（Commodity Channel Index）

• CCIは、特定の期間における価格の統計的な偏りを示すインジケーターで、価格がその平均からどれだけ離れているかを測定します。通常、+100以上の値は買われ過ぎ、-100以下の値は売られ過ぎを示します。期間は14期間が一般的です。
• CCIは、価格が通常の範囲をどれだけ外れているかを評価し、価格の極端な動きや反転の可能性を示唆します。

ダイバージェンスとは、価格の動きとインジケーターの動きに連動性が無くなった状態を指します。連動性とは、例えば価格は高値を更新しているのにオシレーターは高値を切り下げてしまったというような「逆行現象」が起こった状態です。

つまりダイバージェンスが発生している状態の価格とテクニカル指標の動きの矛盾を、トレンドの勢いがなくなったと判定してトレンドの終わりや転換のサインとするということです。

CCIダイバージェンス

• 強気ダイバージェンス: 価格が低値を更新しているが、CCIが高値を更新している場合。この場合、価格の下落が弱まっている可能性があり、反転の兆しと見なせます。
• 弱気ダイバージェンス: 価格が高値を更新しているが、CCIが低値を更新している場合。この場合、価格の上昇が弱まっている可能性があり、反転の兆しと見なせます。

MACD（Moving Average Convergence Divergence）

MACD（移動平均収束拡散法）は、主にトレンドの方向性や強さ、そして潜在的な反転ポイントを判断するために使われます。MACDは、2本の異なる期間の移動平均線を基に計算され、その違いを視覚的に表示します。

• 強気シグナル: MACDライン（ヒストグラム）がシグナルラインを下から上にクロスする場合、これは買いシグナルとなります。
• 弱気シグナル: MACDライン（ヒストグラム）がシグナルラインを上から下にクロスする場合、これは売りシグナルとなります。

1. ダイバージェンスの確認

まず、CCIにダイバージェンスが発生しているか確認します。

2. MACDの確認

次に、MACDをチェックします。MACDが同じ方向のシグナル（例えば、強気ダイバージェンスの場合はMACDの強気クロス）を示している場合、その方向にトレードする準備をします。

3. エントリーポイントの決定

例えば、強気のダイバージェンスとMACDの強気シグナルが一致した場合、価格が反転するタイミングで買いエントリーを行います。逆に、弱気の場合は売りエントリーを行います。

4. ストップロスの設定

直近の高値または安値を基準にストップロスを設定します。これにより、トレードが逆行した場合の損失を最小限に抑えることができます。

5. 利確ポイントの設定

利確ポイントは、サポートやレジスタンスレベル、またはフィボナッチリトレースメントを基準に設定します。