バックテスト検証 (3)「LongBreakPro_USDJPY_M5」Titan FX EAランキング
6/13の記事「Titan FX EAランキング（MT4）～選ぶとするとどのEA？～」で、Titan FX EA rankingに登録されているEAについて、特徴とフォワードテストの成績から分類し順位付けしたわけですが、このシリーズでは、それらの詳細をみていきたいと思います。
第3回目は、ランキング中、希少な順張りEAの「LongBreakPro_USDJPY_M5」です。
「順張り」しかダメでしょ！という人向け
残念ながら、TitanFX EAランキングには順張りEAの登録は多くはありません。数少ないEAの中からピックアップされたのが「LongBreakPro_USDJPY_M5」です。
LongBreakPro_USDJPY_M5の特徴
市場活性が高いロンドンやニューヨークの時間帯を中心に動作するトレンドフォロー型のEAです。このEAは、ボラティリティが高い時だけでなくレンジ相場でも効果的です。
バックテストでは過去13年間に1116回の取引を行い、平均1.7回/週の程度で取引されています。
ドル円相場の特性から、取引は買い建てのみに設計されています。
https://research.titanfx.com/ja/ea/LongBreakPro_USDJPY_M5
- LongBreakPro_USDJPY_M5のパラメーター（初期値）
LongBreakPro_USDJPY_M5のテイクプロフィットとストップロス
このEAラメーターには、テイクプロフィット（TP）、ストップロス（SL）の値を指定する項目はありません。EA内部でどうなっているのか把握するために、建値と決済指値（T/P）と逆指値（S/L）の差から推定しました。
その結果、テイクプロフィットについては「指定はない」こと、ストップロスについては「約40pips」に設定されていると推察されました。
LongBreakPro_USDJPY_M5のバックテスト
- 初期証拠金10万円 … 0.1 lot固定
2014.1.1～2023.12.31
一般的に順張りEAは、勝率はあまり高くないものの、損小利大であるという特徴があります。このEAも、勝率46.65％で、平均勝ちトレードは4,053円、平均敗トレードは2,269円と損小利大でバランスは良いですね。
なおバックテストにおいて、初期証拠金100,000円、0.1 Lot単利の運用で、最大ドローダウンが64,720円となりました。運用開始時期が悪いと開始直後に資金の60%以上を失う計算になります。いつ、これ以上のドローダウンに遭遇するかわからないので、少し余裕を持った運用を心掛けたほうが良いように思います。
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