バックテスト検証 (2)「ホワイトベア―X」Titan FX EAランキング

2024年7月6日2024年8月31日

WBX＿EURUSD＿M5（ホワイトベア―X）

TitanFX EAランキングに登録されているEAから、「最大保有ポジション数が少なく、ストップロス値が比較的浅く、平均保有時間が比較的短いこと」を条件として選抜したのが以下のEAです。

• 多少勝率は低くても、安定した資産の増加を求める方。あまり相場に長居したくない、リスクを嫌う方向けです。

ホワイトベア―Xの特徴

長期バックテスト結果

ホワイトベアーXのパラメーター

複利・Risk=3（デフォルト）、初期証拠金10万円 … 0.02 lot スタート

デフォルト設定は、１取引の最大損失が９％（３ポジション×３％）になるようにロット数が自動的に設定されます。リスクが大嫌いな作者のこだわり機能です。デフォルト設定での成績については、バックテストとしては十分かと思います。

複利：Risk=25（ハイレバ）、初期証拠金1万円 … 0.02 lotスタート

次に、ハイレバ設定です。ナンピンマーチンゲールやポジション数の制限がないEAの場合、初期ロット数を上げるのは至難の業です。私の感覚では、0.01 lot～運用する場合、最低30万円は必要で、それでも数年に一度かなりの高確率でストップアウトしてしまいます。それが明日なのか、１年後なのかはわかりませんが、いつか必ず遭遇すると言って良いと思います。

一方、「最大保有ポジション数が少なく、ストップロス値が比較的浅く、平均保有時間が比較的短い」タイプのEA（WBXもこのタイプ）の最大の強みは、ロット数を上げやすい点です。

例えば、WBXの場合、10,000円の資金があれば、0.02 Lotから運用開始することもできます（非推奨）。この場合、Risk＝25、最大損失75％（３ポジション×25％）に相当します。大きく負ける場合もあり、資金を再入金してのリスタート覚悟の設定です。

先日から述べているように、このEAはリアルトレードではバックテストよりもかなり取引数が少ないという問題を抱えています。その点を差し引いても、夢が見れるということで、このハイレバ設定は魅力的ですよね？

ハイレバ設定でのランキング

もしデフォルト値としてハイレバ設定を採用していたら、EAランキングの順位はどうなっていたでしょうか？

■現デフォルト：Risk=3（初期残高1,000,000円、0.24 Lot スタート）

■ハイレバ設定：Risk＝25 (25/3＝8.33倍　初期残高1,000,000円、2.00 Lot スタート）

ハイレバ設定の場合、複利効果を無視すると、総損益は76,000円と計算されます。これをTitanFXのランキングの算出基準にあわせると、収益率は107.6%に相当します。

またドローダウン率は0.2%×25/3＝1.66％と見積もられます。

これらを現時点のランキングにあてはめると、以下のようになります。

収益率を高めようとするととドローダウン率は上昇するし、ドローダウン率を低く抑えようとすると収益率は上がりません。両者の関係は裏腹なのです。

以上、宣伝でした。