バックテスト検証(2)「WBX_EURUSD_M5」Titan FX EAランキング

2024年7月7日

Titan FX ランキングに登録されているEAについて、長期バックテストで検証するシリーズですが、思いのほか上手く記事にできないので、第2回目は宣伝を兼ねて「WBX_EURUSD_M5」をご紹介します。

(2)WBX_EURUSD_M5

TitanFX EAランキングに登録されているEAから、「最大保有ポジション数が少なく、ストップロス値が比較的浅く、平均保有時間が比較的短いこと」を条件として選抜したのが以下のEAです。

  • 多少勝率は低くても、安定した資産の増加を求める方。あまり相場に長居したくない、リスクを嫌う方向けです。

WBX_EURUSD_M5の特徴

ロールオーバー時間帯の独特な値動きをCCIやボリンジャーバンドで捉えます。エントリー時間はロールオーバー後の1時間(サーバータイム0~1時)のみでし、サーバータイム6時には強制決済します。ただし、ほとんどはEAの内部ロジックによって決済されます。

https://research.titanfx.com/ja/ea/WBX_EURUSD_M5

長期バックテスト結果

WBX_EURUSD_M5のパラメーター
複利・Risk=3(デフォルト)、初期証拠金10万円 … 0.02 lot スタート

デフォルト設定は、1取引の最大損失が9%(3ポジション×3%)になるようにロット数が自動的に設定されます。リスクが大嫌いな作者のこだわり機能です。デフォルト設定での成績については、バックテストとしては十分かと思います。

2014.1.1~2023.12.31

100,000円 ➡ 1,054,709円

PF=2.00、勝率77.55%

複利:Risk=25(ハイレバ)、初期証拠金1万円 … 0.02 lotスタート

次に、ハイレバ設定です。ナンピンマーチンゲールやポジション数の制限がないEAの場合、初期ロット数を上げるのは至難の業です。私の感覚では、0.01 lot~運用する場合、最低30万円は必要で、それでも数年に一度かなりの高確率でストップアウトしてしまいます。それが明日なのか、1年後なのかはわかりませんが、いつか必ず遭遇すると言って良いと思います。

一方、「最大保有ポジション数が少なく、ストップロス値が比較的浅く、平均保有時間が比較的短い」タイプのEA(WBXもこのタイプ)の最大の強みは、ロット数を上げやすい点です。

例えば、WBXの場合、10,000円の資金があれば、0.02 Lotから運用開始することもできます(非推奨)。この場合、Risk=25、最大損失75%(3ポジション×25%)に相当します。大きく負ける場合もあり、資金を再入金してのリスタート覚悟の設定です。

2014.1.1~2023.12.31

10,000 円 ➡ 490,161,876 円

PF=2.18、勝率77.55%

先日から述べているように、このEAはリアルトレードではバックテストよりもかなり取引数が少ないという問題を抱えています。その点を差し引いても、夢が見れるということで、このハイレバ設定は魅力的ですよね?

ハイレバ設定のランキング

もしデフォルト値としてハイレバ設定を採用していたら、EAランキングの順位はどうなっていたでしょうか?

■現デフォルト:Risk=3(初期残高1,000,000円、0.24 Lot スタート)

■ハイレバ設定:Risk=25 (25/3=8.33倍 初期残高1,000,000円、2.00 Lot スタート)

ハイレバ設定の場合、複利効果を無視すると、総損益は76,000円と計算されます。これをTitanFXのランキングの算出基準にあわせると、収益率は107.6%に相当します。

またドローダウン率は0.2%×25/3=1.66%と見積もられます。

これらを現時点のランキングにあてはめると、以下のようになります。

収益率を高めようとするととドローダウン率は上昇するし、ドローダウン率を低く抑えようとすると収益率は上がりません。両者の関係は裏腹なのです。

以上、宣伝でした。

PVアクセスランキング にほんブログ村

ブログランキングに参加しています。

「いいね!」感覚でポチいただけると嬉しいです。