バックテスト検証(1)「Cyclone GBPCHF」Titan FX EAランキング

2024年7月7日

2024.6.13の記事「Titan FX EAランキング(MT4)~選ぶとするとどのEA?~」でいくつかのEAをピックアップしたわけですが、それぞれのEAの特徴について、長期バックテストによって、もう少し詳しく検証したいと思います。

第1回目は「Cyclone GBPCHF」です。

TitanFX EAランキングに登録されているEAを、その特徴とフォワードテストの結果を踏まえ、タイプ毎に、ランキング形式で分類しました。

まず、プロフィットファクターと勝率が極めて高く、更にドローダウン率が比較的低いことを条件として選抜したのが、以下の7つのEAです。

「マーチンゲール」や「ポジションを多く持つことに抵抗がないことが前提条件です。

まずは1位の「Cyclone GBPCHF」についてみていきたいと思います。

GBPCHFのEAで複数ポジション型のEAです。
MACDとRSIのマルチタイムフレームからシグナルを取ってます。

両建てもあります。

逆張り、順張りロジックを2つ搭載しています。

https://research.titanfx.com/ja/ea/Cyclone_GBPCHF

・複数ポジションの保有、複利率について

このEAは複数ポジションを複数保有します。1ポジション当たりのロット数は「固定ロット」でご指定いただくか、口座残高に対して一定の割合で指定する「複利&リスク変動ロット」から選択することができます。

固定ロットを選択した場合は、指定したロット数を1ポジション(基準ロット)として複数ロットを取引します。

「複利&リスク変動ロット」をtrueにすると、「固定ロット」は無効化され、口座残高に応じた割合でポジションを保有します。

「複利&リスク変動ロット」の際の基準ロットの計算方法は次の通りで、設定画面では複利率で指定します。

口座残高× 0.01 ×入力した複利率/1ロット当たりの証拠金

例えば、口座残高が100万円、ドル円が130円の場合、レバレッジ500倍の口座でドル円の取引をする場合は、 1,000,000×0.01×0.1÷(130×100,000÷500) = 0.0384 ロット

端数は切り捨て、0.03ロットを基準ロットとします。

また、同じMT4内で複数の「複利&リスク変動ロット」のロジックのあるEAを稼働させた場合は、次のようにEAの数で割り、算出します。

口座残高× 0.01 ×入力した複利率/1ロット当たりの証拠金÷EAの数

例えば、口座残高が100万円、ドル円が130円の場合、レバレッジ500倍の口座、「複利&リスク変動ロット」のロジックのあるEAを2つ稼働させる場合でドル円の取引をする場合は、

1,000,000×0.01×0.1÷(130×100,000÷500)÷ 2 = 0.01923 ロット 端数は切り捨て、0.01ロットを基準ロットとします。

https://research.titanfx.com/ja/ea/Cyclone_GBPCHF

・マーチンゲール手法について

このEAはマーチンゲール手法を採用しています。持ち値の平均レートが20Pips逆行した場合に基準ロット×2、×4,×8、×16の順に発注します。

マーチンゲール手法は勝率を高めることができる反面で相場が一方向に大きく動くような展開となると大きな損失を被るリスクがある手法です。ご理解いただいた上でご使用ください。

また、このEAでは、口座資産に対し、一定の割合の含み損が発生した場合に損切りを行うという設定を行うことができますので必要に応じてご設定してください。

設定方法は、「含み損が設定超え損切りする」をtrueにし設定し、含み損決済設定値(%)で口座資産に対する割合を設定すると、含み損が口座残高に対し、指定した割合に達すると決済を行います。

https://research.titanfx.com/ja/ea/Cyclone_GBPCHF
  • 複利・初期証拠金50万円 … 0.03 lot スタート(デフォルト)

2014.1.1~2023.12.31(2014.6.12)

メインチャート内の青色の曲線が確定損益(残高)のグラフ。それに沿う緑色の曲線が証拠金の推移です。つまり青色の実線と緑色の実線の間(差)が「含み損」を表します。

初期値のままのバックテストでは、2014年6月には証拠金不足でストップアウトしました。複利のパラメーター(複利率)の数値を下げて、残高あたりのロット数を下げる必要があるように思います。

  • Cyclone GBPCHFのパラメーター(初期値)
  • 単利:初期証拠金50万円 … 0.01 lot固定

2014.1.1~2023.12.31

単利(0.01 Lotスタート)であれば、50万円の証拠金で、この期間をストップアウトせずに乗り越えられそうですね。

ただし、単利でも取引開始時期によっては、含み損が大きくなる可能性があり、運が悪いとストップアウトすることもあり得ますのでご注意ください。

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