Wallaby

 

 

 

改良前

 

 

トレーリングストップの追加

 

 

Wallaby V1

WallabyはEUR/JPY専用の純粋な順張りEAで、USD/JPY版のMarmot V3の兄弟EAになります。

複数の時間軸の複数の移動平均線を使ってトレンドを判定し、移動平均線のクロスでエントリー、最大で金曜日の21時まで保有するスイングEAです。

 

takeprofit(TP): 1,000 pips

stoploss(SL):  35 pips

最大保有ポジション数: 1

 

 

フォワードテストでモニターしているワラビーの負けが、少し気になっていたので、今回、トレーリングストップの追加を検討しました。

これにより、上図のように最大ドローダウン、勝率などが少し改善しました。

実際に運用していると、『負けるものだとわかっていても、負けると嫌なもの』ですよね。

この勝率30%から35%への5%の改善は、実は効果が大きいのかなと感じています。

 

損益レシオは、v1.01ではトレーリングストップに引っかかって利益が限定される分、どうしても下がります。

(トレーリングストップのデメリットの部分です。)

 

損益レシオ:(平均利益)÷(平均損失)

Wallaby v1.00: (129.49)÷ (29.99)= 4.00

Wallaby v1.01: (94.89)÷ (29.11)= 3.00

 

ストップロス値については、結局、35 pipsが最適ということで、落ち着きました。

負ける時は、潔く負けろっ!ってことでしょうか・・・^^;

ただ、連続負け数は10と相変わらず。。。

 

ワラビーのトレード頻度は週1くらいなので、連続負け数10というと、約10週間(2カ月ちょい)負けっぱなしになる可能性があるということ・・・。

そう考えると、やはりこの手のEAは勝率の高いスキャルピングEAなどとバランスを取って運用しないと、精神的にきついでしょうね。

このあたりのロットバランスの取り方については、いずれまとめてみたいと思います。

 

全体的に見て、改良版ワラビーでは、損益曲線が落ち着いたように思います

(総利益は少し減ってはいますが・・・。トレーリングストップを付けたわけなのでやむを得ないところです。)

 

早速、ver.1.01に入れ替えて、フォワードテストを続けたいと思います。

 

 

Penguin