通貨ペアの相関関係を利用したEA(その3)

2019年11月26日

 

通貨ペアの相関関係を利用したEA(その3)です。

その2  ➡  通貨ペアの相関関係を利用したEA(その2)

その1  ➡  通貨ペアの相関関係を利用したEA(その1)

 

前回、EURJPYを取引対象としたEAが出来上がったところまで書きました。

 

 

 

◆初期資金:10,000ドル、単利 0.1 Lot、最大保有ポジション数:1、テスト期間:約12年

純利益:4,467ドル

プロフィットファクター(PF):1.90

勝率:42.54%

損益レシオ(平均勝ち/平均負け):2.56

最大ドローダウン:234.14ドル(1.63%)

トレード回数:315

 

トレード数が少なすぎますね・・・。

少なすぎると負けた時のリカバリーに時間がかかるので大変です。

ポートフォリオ運用の一環として、MT4の片隅で稼働させておく分にはいいかもしれませんね・・・。

 

考え方を変えると、リカバリーするまでの間のつなぎがあればよい訳です。

 

トレード数を確保する方策としては、単純に同時保有ポジション数を増やす方法もありますが、今回のロジック的には馴染まないように思います。

その他には、他のEA(ロジック)とくっつける方法もありますね。

 

今現在、EURJPYを取引対象とするもので、『つなぎ』として使えそうなものは『White Bear Z EURJPY系』くらいでしょうか。

探せば出てきそうですけど(笑)

ただ、2つ以上のEAをくっつけるのは非常にめんどい。^^;

 

ちょっと話を最初に戻しますが、このEAは以下のような値動きを狙ったものです。

 

(EURUSD ↑ USDに対してEURが買われる)

USDJPY  ↑ USDに対してJPYが売られる)

よって、EURJPY ↑↑

 

そこで、ちょっとイレギュラーなアイデアですが、

 

EURJPYとUSDJPYとの値動きには正の相関があるとされているので、EURJPYとUSDJPYを入れ替えたらどうなる???

つまりUSDJPYを取引対象通貨とするわけです。

 

大きく動く可能性があるわけではないですし、『騙し』にあう確率も高いので、EURJPY版ほどの安定性は望めません。

でも、使えれば通貨を分散するという意味で、リスク分散にもなりますね。^^



何とかできました。

・・・予想通りEURJPYほど安定した成績は得られませんでしたし、リミット値も30までしかあげることはできませんでしたが。

リミット値(TP):30、ストップ値(SL):90 です。

 

 

◆初期資金:10,000ドル、単利 0.1 Lot、最大保有ポジション数:1、テスト期間:約12年

純利益:3,667ドル

プロフィットファクター(PF):1.46

勝率:72.95%

損益レシオ(平均勝ち/平均負け):0.54

最大ドローダウン:323.27ドル(3.02%)

トレード回数:573回

 

さて、次回は、EURJPY版とUSDJPY版の結果をマージ(併合)させたいと思います。

 

ちなみに、EURUSD版は作ることはできませんでした。

当たり前ですね。^^;

USDJPY、EURJPYが上がっても、EURUSDが上がるわけではないですから。

 

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