Penguin

PIVOT を使ったEAを作るに先立ち、

まずは基本的なピボットの使い方を整理してみました。

ピボットってどっかで聞いたことがあるなぁーとずっと思っていたのですが、

そういや、バスケットボールの基本動作ですね（^^）

語源は同じっぽいですねー。

JX-ENEOS バスケットボールクリニックより

≪ピボット分析とは？≫

前日の価格を基準に今日の相場の重要ポイントを導きだすもので、

多くの人が使用している信用度の高いテクニカルです。

ピボット分析によって導きだされた価格は今日の相場の重要な伏目となることが多く、

サポートやレジスタンスとしてかなり機能します。

FXDD配信の上の図では、上から緑：R2、緑：R1、青：PP、赤：S1、赤：S2、赤：S3

と呼ばれています。（今日（6/3）の図では、R3は表示されていないようですね。）

前日の（高値+安値+終値）÷3で、今日のピボット(PP)を算出し、PPからそれぞれ

R1, R2, R3, S1, S2、S3の値が計算されます。

≪ピボットの計算式≫

R3 :   (PP×2)-(安値×2)+高値

R2 :   (PP+高値-安値)

R1 ：  (PP×2)-安値

PP　:　(高値+安値+終値)÷3

S1 ：  (PP×2)-高値

S2 ：　 (PP+安値-高値)

S3 ： (PP×2)-(高値×2)+安値

≪ピボットの見方・使い方≫

１．ピボットによる方向性の判断

ピボットは前日の値幅から求めた中間値ということで、以下のように

大雑把なトレンド判断に使います。

• ピボットより上　⇒　アップトレンド
• ピボットより 下　⇒　ダウントレンド

特に、マーケットオープン直後の動きを判断するのに使えます。

２．目標値として利用

• 利益がのったポジションを持っているとき、価格が次のサポートあるいはレジスタントラインに近づい たときに、一旦そこで利確をする使い方です。

• S1を抜けて上昇していく局面では、S1を抜けた ら、次はピボットの位置までは行くだろうと予測ができます。 ピボットを超えたら、次はR1まで行く可能性があるといった感じです。

３．逆張り的に使用

• S1・S2接近で買い、R1・R2接近で売り
  • S1を下抜けた場合、S1で建てた買いポジションを手仕舞いしS2で買う、または手仕舞いせずにS2で買い増しする
  • R1を上抜けた場合、R1で建てた売りポジションを手仕舞いしR2で売る、または手仕舞いせずにR2で売り増しする

 外為オンラインより

• R3上抜きで買い、S3下抜きで売り　（BrakeOut?）
• もみ合い相場では、
  • 買いの場合はS3は損切りライン・R3は買い乗せ
  • 売りの場合はR3は損切りライン・S3は売り乗せ

 ４．順張り的に使用

• S1・S2接近で売り、R1・R2接近で買い

• R3上抜きで売り、S3下抜きで買い（逆張り？）

調べると、使い方はいろいろありそうですが、概ねこのように分類されそうです。

相場の状況に合わせて、戦略を自動で変えるのがベストなのでしょうけど、なかなかそこまで作りきらないですねー。

当初、４の順張り的な使い方でEA化を考えましたが、やはり３の逆張り的な使用方法が王道なのでしょう。まずは逆張りEAでいきたいと思います。

それから、S3・R3をブレイクするということは、つまりはピボットが成り立たなかった、即ち敗北を意味しますので、このポイントに関しては「損切り」がいいのかなと思います。

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最近、ポジションを長く保有気味のシロクマ達ですが、

ポジション保有中には何かしら、「この後、上がる」　もしくは

「下がる」という根拠（心の支え）が欲しくなりますよね（^^;

言霊屋いたるが贈る「元気が出る100の言葉」より

もちろん、為替の世界に100％なんてことなんてないのですけど、

確率が成り立つから自動売買ソフト（EA）も存在するのであります。

さて、昨日の午前１０時頃、

「FXDD為替テクニカル分析レポート」

が配信され、久しぶりに内容をチェック。

このFXDD為替テクニカル分析レポートは、ピボット分析を基にしたものです。

その時、シロクマV１、V3はちょうどショート（売り）のポジションを持っていたので、

単純に心の支えになってくれたわけです・・・（^^;）

その後の動きは、1.361のラインを下回ってきて、あらためて分析の精度にびっくり！

もちろん、はずれることもあるでしょうけど・・・。

≪ピボット分析とは？≫

前日の価格を基準に今日の相場の重要ポイントを導きだすもので、

多くの人が使用している信用度の高いテクニカルです。

ピボット分析によって導きだされた価格は今日の相場の重要な伏目となることが多く、

サポートやレジスタンスとしてかなり機能します。

FXDD配信の上の図では、現在価格の上下３本づつのラインがそれに相当し、

上から緑：R2、緑：R1、青：PP、赤：S1、赤：S2、赤：S3と呼ばれています。

（R3は表示されていないようです。2014.6.3追記・訂正）

前日の（高値+安値+終値）÷3で、今日のピボット(PP)を算出し、PPからそれぞれ

R1, R2, R3, S1, S2、S3の値が計算されます。

≪ピボットの計算式≫

R3 :   (PP×2)-(安値×2)+高値

R2 :   (PP+高値-安値)

R1 ：  (PP×2)-安値

PP:　(高値+安値+終値)÷3

S1 ：  (PP×2)-高値

S2 ：　 (PP+安値-高値)

S3 ： (PP×2)-(高値×2)+安値

ここまで書いて考えたのは、

「PIVOT ブレイク　with トレンドフィルター」

っていけるかも？

• S1～R3のラインごとにLotを変えてみたらどうかとか・・・
• 日足、4時間足などの手持ちの長時間足のトレンドフィルターの精度を上げたいところ・・・

など、いろいろ考えるところはありますが、まずはEAとして作ってみましょ（^^）

ご期待ください。

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今日は、コーヒーブレイクということで、ちょっと気晴らしを（^^）

若かりし頃、まだ投資に対してイケイケドンドンだった頃、

株で数百万円失ったpenguinです。

そんな悲哀を楽しく思い起こさせてくれる漫画があります。

投資４コマ漫画「カブ・ジェネレーション」　

Web上で連載されてます。　⇒　こちら

株をやっている人ならアルアルと思わずつぶやきたくなる内容ですよ。

F Xの話は出てきませんが・・・。

この「株ジェネ」が単行本で出ていることを知り、早速、Amazonで買っちゃいました。

「リーマンショックで涙して、アベノミクスで取り返す？？」

Amazon ⇒　新感覚投資コメディ 株に恋して　雄山スズコ（￥1,080）

さて、どれだけの人が「取り返す」を実現できたでのでしょう？（^^;

ちなみに、うちは株ではまだまだマイナスです・・・   orz

 
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ちょっと不安定な動きが続く為替相場ですが、こういう時には大人しくしていて欲しいわけで、

シロクマ君もきちんと「おすわり・・・」じゃなく、眠ってくれているようです。

ってことで、シリーズ「・・・のシロクマ」もお休みっぽいので、ちょっと別のEAのご紹介を。

以前、バックテストでつまづいた「アレ」です・・・。

⇒　バックテストにつまずいた話（2014.2.25）

このEA、ストップが狭い（10pips）上に、トレーリングストップでストップ値を上げていくので正確なバックテストは不可能なんじゃないかと思います・・・。

そこで、「えいやぁー」とフォワードテストを開始しました。

２月２５日から２ヶ月弱の稼動実績です。

毎日のようにエントリーしているように見えますが、そうではなく、ブレイク系なのでトラップ（buy stop, sell stop）の痕跡が残っているのです（^^;

前日の高値もしくは安値にbuy stopもしくはsell stopを入れます。同時に３つ発注しますが、それぞれが異なるリミット（takeprofit）値で、ストップ（stoploss）値はいずれも10pipとなっています。また、前述のようにトレーリングストップでストップ値を上げていきます。

なお、トレンドフィルターが入ってますので、一日の間にはロング（買い）のみかショート（売り）のみしか仕掛けません。

上の画像の青がロング、赤がショートですが、できればもう少しトレンドフィルターの感度を上げたいところです。

ただ、これまでのフォワードの成績は以下のとおりで、まずまずなので、当面はこれでいいのかなと・・・。

5,000ドルスタート、0.1lot単利（3ポジション）の結果です。

今のところ順調です（^^）。

このままいってくれれば、レギュラー入りもありそうなEAなので、じっくりフォワードを重ねたいと思います。

乞うご期待です。

 
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Penguin　

新年明けましておめでとうございます。

本年も皆様にとって良い年になりますように（^^）

さて、昨年12月はぐっすり眠っていたシロクマ君ですが、年末年始はむっちゃ暴れまわってくれたようですね。

「もったいなかったなー」・・・と思うのは仕方がないことですが、リスクを回避するという意味では、年末年始のスキャルピングEAの稼働停止は必須で すので、今回の利益はなかったということで・・・。

今後に期待しましょう。

さて、仕事始めということで、まず今年の目標を！

１．White Bear以上のパフォーマンスのEAの開発・公開（目標は大きく！）

２．ブログの更新頻度を高める。

３．メルマガ復活？（いつの間に休止していたのでしょ・・・。）

目標として掲げるからには動きはじめないとはじまりませんので、まずはメルマガを復活させましょう。そういえばブログを引っ越してから、メルマガの登録ファームすら設置してませんでした・・・。

ってことで、まずはメルマガ登録のためのリンクバナーを作成してみました。

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このメルマガは、私のEA開発のスタンスや開発状況をいち早くお伝えしようと企画したものです。

どこまで情報発信できるかわかりませんが、頑張って記事の作成を行っていきたいと思いますので、是非、ご購読のほど宜しくお願いいたしますねー。

では、本年も宜しくお願いいたします。

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