通貨相関

通貨ペアの相関関係を利用したEA（その４）です。

その３  ➡  通貨ペアの相関関係を利用したEA（その３）

その２  ➡  通貨ペアの相関関係を利用したEA（その２）

その１  ➡  通貨ペアの相関関係を利用したEA（その1）

このEAは当初から無料配布しようと思っていたので、ささっと終わらせるつもりだったのですが。。。少し熱くなったようで（笑）

まさか連載４回目を迎えるとは思ってもいませんでした・・・^^;

連載の最後にReport Manager（レポートマネージャー）を使いEURJPY版とUSDJPY版をマージ（合併・結合）した結果をご紹介したいと思います。

※Report Managerは、MT4の複数のバックテスト結果をひとつに結合するソフトウェアで、MQLsoft.comから提供されています。

（但し、2017.7.8の時点で MQLsoft.comのホームページにアクセスできませんでした。）

Report Managerでマージする際に気を付けることは、単利でバックテストすることと、それぞれのバックテストの初期資金を同一にすることです。

そうすることでポートフォリオ運用のパフォーマンスが把握できます。

◆初期資金：10,000ドル、単利 0.1 Lot、最大保有ポジション数：EURJPY 1,  USDJPY 1、テスト期間：約12年

純利益：8,135ドル

プロフィットファクター（PF)：1.625

勝率：62.162％

損益レシオ（平均勝ち／平均負け）：0.988

最大ドローダウン：331.68ドル（3.02％）

トレード回数：888回

たまにポジションが被る程度でさほど気になるレベルではなさそうです。

EURJPY、USDJPYのポジションが被らないように、『一方の通貨がエントリーしている時には、もう一方はエントリーしない』ようにできないわけではないですが、ハイレバ運用するようなEAでもないでしょうし、このままでもいいのかなと。

Currency Pair Correlation EA（EURJPY版, USDJPY版）は、【ペンギンのお店】から無料でダウンロードいただけます。

フォワードテストは実施しておりませんので、デモ口座で十分に検証されて、納得された上でご利用ください。

とりあえずバックテスト結果をご覧になりたいという方は、以下からダウンロードしてくださいませ。^^

CPC_バックテスト

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ペンギンのお店はこちら！

Penguin

通貨ペアの相関関係を利用したEA（その３）です。

その２  ➡  通貨ペアの相関関係を利用したEA（その２）

その１  ➡  通貨ペアの相関関係を利用したEA（その1）

前回、EURJPYを取引対象としたEAが出来上がったところまで書きました。

◆初期資金：10,000ドル、単利 0.1 Lot、最大保有ポジション数：1、テスト期間：約12年

純利益：4,467ドル

プロフィットファクター（PF)：1.90

勝率：42.54％

損益レシオ（平均勝ち／平均負け）：2.56

最大ドローダウン：234.14ドル（1.63％）

トレード回数：315回

トレード数が少なすぎますね・・・。

少なすぎると負けた時のリカバリーに時間がかかるので大変です。

ポートフォリオ運用の一環として、MT4の片隅で稼働させておく分にはいいかもしれませんね・・・。

考え方を変えると、リカバリーするまでの間の『つなぎ』があればよい訳です。

トレード数を確保する方策としては、単純に同時保有ポジション数を増やす方法もありますが、今回のロジック的には馴染まないように思います。

その他には、他のEA（ロジック）とくっつける方法もありますね。

今現在、EURJPYを取引対象とするもので、『つなぎ』として使えそうなものは『White Bear Z EURJPY系』くらいでしょうか。

探せば出てきそうですけど（笑）

ただ、2つ以上のEAをくっつけるのは非常にめんどい。^^;

ちょっと話を最初に戻しますが、このEAは以下のような値動きを狙ったものです。

（EURUSD　↑　USDに対してEURが買われる）

（USDJPY 　↑　USDに対してJPYが売られる）

よって、EURJPY　↑↑

そこで、ちょっとイレギュラーなアイデアですが、

EURJPYとUSDJPYとの値動きには正の相関があるとされているので、EURJPYとUSDJPYを入れ替えたらどうなる？？？

つまりUSDJPYを取引対象通貨とするわけです。

大きく動く可能性があるわけではないですし、『騙し』にあう確率も高いので、EURJPY版ほどの安定性は望めません。

でも、使えれば通貨を分散するという意味で、リスク分散にもなりますね。^^

何とかできました。

・・・予想通りEURJPYほど安定した成績は得られませんでしたし、リミット値も30までしかあげることはできませんでしたが。

リミット値（TP）：30、ストップ値（SL）：90　です。

◆初期資金：10,000ドル、単利 0.1 Lot、最大保有ポジション数：1、テスト期間：約12年

純利益：3,667ドル

プロフィットファクター（PF)：1.46

勝率：72.95％

損益レシオ（平均勝ち／平均負け）：0.54

最大ドローダウン：323.27ドル（3.02％）

トレード回数：573回

さて、次回は、EURJPY版とUSDJPY版の結果をマージ（併合）させたいと思います。

ちなみに、EURUSD版は作ることはできませんでした。

当たり前ですね。^^;

USDJPY、EURJPYが上がっても、EURUSDが上がるわけではないですから。

Penguin

通貨ペアの相関関係を利用したEA（その２）です。

前回記事  ➡  通貨ペアの相関関係を利用したEA（その1）

前回も申しましたが、一般的によく知られているのは、以下のような関係です。

・「ユーロ／ドル」と「ドル／円」：　逆相関（負の相関）・・・逆の動きをする。

・「ドル／円」と「ユーロ／円」：　順位相関（正の相関）・・・似た動きをする。

上記チャートは、この一般的なパターンから外れた局面の例です。

こういった局面では、合成通貨の変動が大きくなるとされています。

また、このタイミングでのトレードは、比較的、利益が出し易いと言われていますので、これをなんとかEAで捉えられないかと検討しました。

まず、各通貨ペアのトレンドを把握する必要がありますが、今回は、複数の異なる期間（長期と短期など）の移動平均線の並び順（どちらが上か下か）から判定することにしました。

今回は、いくつかある移動平均線の中でも価格変動への反応が早いとされるハル移動平均線を採用しました。

※ ハル移動平均線：　HMA(n日) = WMA(n日/2) × 2 – WMA(n日)

移動平均線の種類としては、単純移動平均線（SMA)、加重移動平均線（WMA）、指数平滑移動平均線（EMA）の３つが良く知られていますが、その他に、私が知る限りでも、修正移動平均線（MMA）、ハル移動平均線（HMA）、T3移動平均線（T3MA）などがあります。

ちなみに、一番上のチャートの中の移動平均線は「T3移動平均線」で、SMAやEMAと比べると非常に滑らかで視覚的に方向性を探りやすく、裁量トレードで愛用しています。

ただ、「移動平均線の並び順」だけでは「騙し」が多すぎます。

そこで、トレード対象の通貨ペアに対しては、複数のSMAの並び順とRSIを駆使したフィルター（企業秘密 ^^;）でエントリータイミングを図ることにしました。

数日を経て・・・

・・・EAが完成しました。

EURUSDとUSDJPYの合成通貨として『EURJPY』ができているわけですので、トレード対象通貨はEURJPYとなります。

リミット値（TP）：140、ストップ値（SL）：35

140 pips動かずに反転することも多々あるでしょうから、収益にあまり影響のない範囲でトレーリングストップが働くようにしています。

以下は、出来上がったEAのバックテスト結果です。

◆初期資金：10,000ドル、単利 0.1 Lot、最大保有ポジション数：1、テスト期間：約12年

純利益：4,467ドル

プロフィットファクター（PF)：1.90

勝率：42.54％

損益レシオ（平均勝ち／平均負け）：2.56

最大ドローダウン：234.14ドル（1.63％）

安定性、損益バランスは申し分ないところですが、トレード数が少なすぎます。。。

さすがに、これで終わりというわけにはいきませんので、ちょっと策を練りました。

続きは次回！ ^^;

Penguin

私達、日本人にとって最も馴染みの深い3通貨ペア。

USDは、現在、基軸通貨として世界の為替相場の中心を担っています。

USDを中心として、JPY間の取引、EUR間の取引によって、それぞれUSDJPY,　EURUSDの交換レートが決まります。

EURJPYは合成通貨で、対USDレート（USDJPY, EURUSD）を組み合わせてレートが決まる仕組みになっているのです。

このドルを挟んだ３者の関係によって、通貨ペアーのレートの変動に相関が生まれます。

良く知られているのが、

「ユーロ／ドル」と「ドル／円」：　逆相関（負の相関）・・・逆の動きをする。

「ドル／円」と「ユーロ／円」：　順位相関（正の相関）・・・似た動きをする。

同じような相関関係は、「ポンド／ドル」と「ドル／円」、「ドル／円」と「ポンド／円」、「オーストラリアドル／ドル」と「ドル／円」、「ドル／円」と「オーストラリアドル／円」などでもみられます。

ただし、「ユーロ／ドル」が上昇すれば、「ドル／円」が１００％下落するというわけではありません。

「ユーロ／ドル」、「ドル／円」、「ユーロ／円」の全てが同調して動く局面が、実は30％ほど存在すると言われています。

こういった局面では、以下のように動くと言われています。

このタイミングでのトレードは、比較的、利益が出し易いと言われています。

また、合成通貨である「ユーロ／円」、「ポンド／円」の値動きが大きいという特徴があります。

さて、現象は掴めました！

関連の3通貨ペアーが同時に動く（もしくは動いている）タイミングを図れれば、EA化も夢ではありません。

EA化については、また次回！

Penguin