新EA Alnilam / ORION FXさん の評価 《3》 (2013.11.7)

ORION FXさんの新作EA Alnilamのパフォーマンスについては、前2回の記事でだいぶ見えてきましたが、今日は、長期の安定性を見るため、8年間のバックテストを実施してみました。

ea_product07

実は、MT4でのバックテストの仕方には、以下の3つの方法があります。

bt_syurui

Every tickが最も精度が高く、Opern Priceが最も精度が低いという記事をよく見かけますが、実はそれはEA次第なんです。

White Bearのように、各時間足が確定しなければシグナルとみなさないタイプのEAでは、「Open Price」のバックテストでも結果はほとんど変わりません。

ところが、このAlaniamのようにシグナルの判定をバーの確定前、その時点で行っていると思われるEAでは、「Open Price」のバックテスト結果と「Every Tick」のバックテスト結果は大きく異なってくるので注意が必要です。ただ、「Every Tick」でのバックテストでは、(おそらくLogファイルが大きくなりすぎるため)、3~4年くらい(EAにより異なる)でバックテストは停止してしまいます・・・。

そこで今回は、2005年10月から2009年9月、2009年10月~2013年9月の2期に分けてバックテストを実施してみました。

《2005年10月から2009年9月》 2005-2009

《2009年10月~2013年9月》2009-2013

いずれも、初期資金10,000ドル、0.1 Lot単利、スプレッド1.5 pipsでのテストです。

一時期、停滞する時期がありますが、概ね右肩上がりの資産増加です。

8年間のデータでまとめられるものをまとめると、以下のようになります。

Alaniam_8years

トレード数は一月あたりに換算すると約40回で、テスト結果を見る限りはエントリーの頻度はほぼ毎日で、時々トレードがない、そんな感じかと思います。

このあたりは、今後実際にフォワードでまわして確認していきたいと思います。

それから、特筆すべきは、収益力です。

どうしても自分が作るEAと比べてしまいますが、0.1lot単利、8年間のバックテストで、14700ドルの純利益はなかなか出ないです。

バックテストを行った全体的な評価としては、

「多少のドローダウンに耐えることができ、純利益を最優先する方」

には最適なEA(設定)かと思いました。

おそらくリミット値(TP)やストップ値(SL)の値を調整すれば、多少、純利益は下がっても、安定性を高めることはできる気がします。

この点は、今後、検証してみたいと思います。

 

また、以下の図は、ORION FXさんのWebからのものですが、このあたりも今後フォワードテストで感じてみたいと思います。

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