アルパリジャパンのヒストリカルデータでWhite Bear V1をバックテスト!(2014.6.25)

2014年6月30日

昨日、FX 自動売買ソフト(EA)の製作者にとっては、吉報が届きました(^^)

アルパリジャパンが2011年からのヒストリカルデータを公開したとのことです!

alpari_hst1

 

 

 

 

 

 

ヒストリカルデータとは、過去の為替レートのデータを指します。EAを作ったり、EAのパラメーターを最適化する際には、バックテストを行うわけですが、その際の必需品なのです。

今は昔となってしまいましたが、 かつてはEA開発者の間では、Alpari UKが提供していたものがスタンダードだったのですが、何年か前にAlpari UKは提供をやめてしまいました。

 

その後、ある程度は正確ということで一般に FXDD社提供のデータを利用されるようになりました。

ある程度というのは、FXDD社のデータは1か月近くデータが抜けていたりしていることが知られているためです(^^; でも、現在、一番利用しやすデータではあります。

 

その他に有料のヒストリカルデータを利用する場合もあります。

ブローカーが販売していたり、個人が収集したものを販売している場合があります。

ご購入の際は信憑性等の問題もあるかと思いますのでご注意ください。

 

私も、お金は払ったけどダウンロードできず痛い目にあったことがありますし(^^;

 

で、今回、私もリアルで回しているアルパリジャパンのスタンダード口座のヒストリカルデータが無料で公開されたわけです!d(>_< )Good!!  (ご尽力いただいたOさん有難うございます!)

 

シロクマカラー

 早速、使わせていただきましょう!(^^)

 

 

まず、fx-onさんでの実際の稼動履歴です。

2013年8月8日から今日までの11ヶ月弱の結果です。

fx-on_alpari_wbv1

 

 

EAの信頼性・普遍性を見るには、1年未満というのは短すぎますが、今回は、アルパリジャパンのヒストリカルデータの検証ですので、比較対象がある2013年8月8日からのバックテストを行いました。

 

 

≪アルパリジャパンヒストリカルデータを使用≫

AlpariJ_BT1

WB V1 20130808

 

 ≪FXDDヒストリカルデータを使用≫

※スプレッド条件は、アルパリジャパンに揃えました。

FXDD_BT1FXDD_WB V1 20130808

 

昨年以降、非常に成績が良いので、異常にプロフィットファクター(PF)や勝率が高いですが、今回はそこは置いておいて、単に数字を比較してみたいと思います。

data_hist

 

 

 

 

数字を見ても明らかなように、

トレード回数と純利益については、fx-onでの公開履歴とアルパリジャパンのヒストリカルデータでのバックテスト結果がほぼ一致しました。

勝率に関しては、fx-onでの履歴はアルパリジャパン・FXDDのものよりも約10%ほど低い値になっています。

考えられるのは、バックテストでは、クローズする際に建値決済であっても、fx-onさんの実際のトレード環境では微妙なマイナス決済が発生し、それが勝率を下げているのではないかと思います。

純利益はほぼ同じですし。

FXDDさんのヒストリカルデータでは、少しトレード回数が少なくなるようですね。2013年8月以降、データの欠損があるのかどうかはわかりませんが、他の可能性としては、エントリーの判定に使う時間足の終値の微妙な違いが挙げられます。

各時間足の高値、安値については、ブローカー間でさほど違いはないものですが、結構、終値・始値付近は変動が激しく、ブローカーによる差が出やすいように思います。

 

スプレッドが狭いだけでなく、このあたりの相性もあって、シロクマ君のアルパリジャパンでの成績が抜群に良いのではないかと思いました。

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Posted by Penguin