バックテストにつまずいた話(2014.2.25)

2014年4月17日

約1ヶ月ぶりの更新になります。(^^;

この3日坊主癖を直さねば・・・。

 

この間、何をしていたかというと、実はある方に頼まれて、ブレイクアウト系EA作りをしていました。(基本的には、受注製作は行っていません。)

で、とりあえず納品が済んだところで、今、頭がブレイクアウトになっているので、せっかくなのでアレンジしたものを作ってみました(笑)

で、できたのがこれ↓

NA_WW

日足のブレイクアウトEAです。一度に3ポジ持ちますが、それぞれリミット値(TP)を変えてあります。更に、トレーリングで利益を伸ばしていく戦略です。独自トレンドフィルター付です。

まぁ、こんなもんだろ、ということで、FXDDの1分足ヒストリカルデータを新しくして、モデリングクオリティーを90%まであげようと試みました。

?????

 

WW

なんじゃこれ?(^^;

モデリングクオリティーを上げた途端、全く別ものみたいな挙動です(^^;

じゃあ、先日紹介したTickStoryを使えば、OKかなと思い、再度、TickStoryで取得した

ヒストリカルデータを使ってバックテスト。

?????

tick_WW

すごいグラフだけど、有り得ない・・・(^^;

ちなみにPF8超えです(笑)

しかもモデリングクオリティーが25%しか出てないし・・・。

99%はどこいった・・・。

 

問題は、何度かバックテストをしているとすぐにMismatched charts errorsが増えて、モデリングクオリティーがn/aになってしまうこと・・・。

原因を調べねば・・・。しかし、チャートのミスマッチで これほど成績の変化を経験したのは初めてです。

でも、せっかくなので、使い物にならないかもしれないけど、フォワードテストに入りました(^^)

shiroiruka

ちなみに、このEAの名前は「White Whale V1」・・・白イルカ君です(^^;

お蔵入り(ゴミ箱行き)にならないことを祈ります。

 

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