tickstoryを使ってバックテストしてみた・・・White Bear V3 (2013.1.30)

今日はモデリング品質99.90%のバックテストに関する記事です。

メタトレーダー(MT4)でのバックテストの際、精度を示すモデリング品質は、一般的にevery tickモードでのバックテストで90%が最高かと思います。

ところが、fx-onさんのメルマガでモデリング品質99.90%のバックテストの記事が・・・。

詳細はこちら

 

年間1,000回以上はバックテストをしていると自負している私ですが、知らないものは知らないということで、素直に試してみることにしました。

 

ちなみに、海外のフォーラムでモデリング品質99.90%のバックテスト結果を時々見かけていましたが、恥ずかしながら、書き換えたなっ!くらいにしか思ってませんでした(笑)

素直に質問するんだった・・・。

TickStory

このtickstoryというソフトは、Dukascopy等で公開している「ティックデータ」をダウンロードし、ティックデータを使ってMT4でバックテストさせるものです。

 

MetaQuates社やFXDDが提供しているはヒストリカルデータを使った一般的なバックテストでは、ティックデータは1分足から擬似的に生成されます。その分、モデリング品質が低下するので、90%以上の数値が出ないわけです。

 

私自身、まだこのソフトを使いこなしているわけではないので、使い方など詳細についてはfx-onさんの記事やGoogle、「tickstory lite」での検索記事等を参考にされてください。

なお、tickstory lite本体の入手については上記画像リンクからどうぞ! 無料です(^^)/

 

White Bear3

私のEA、White Bearは、なるべくtickデータの影響を受けないように、エントリーは5分足の始値を使用していますが、クローズの場面でtickデータを使うことがあるので、どれくらい影響が出るのかを知る良い機会となりました。

 

バックテストの条件は、

※ 初期資金10,000ドル、デフォルト設定 (複利、Risk値=1 )、スプレッド1.6pips

※ 2010.1.1-2013.12.31の4年間

 

まず、FXDDから公開されている1分足ヒストリカルデータを使用した一般的なバックテスト。

◆ 一般的方法

WBv3_mm

WB V3_mm

次に、Tick Story liteを使用したバックテスト。

◆ tickstory liteを使用

TickStory_mm

WB-V3_TickStory_mm

やはりたまにドローダウンが入りますね。

あと一歩というところで、負けるわけですから悔しいでしょうけど、これくらいは我慢ですかね。

 

《感想》 ティックデータでのバックテストなので、信頼性は高まりましたが、如何せんティックデータのダウンロードに時間がかかる・・・。(一度だけかもしれないけど。)実質、このバックテストを成功させるまでに2日かかりました・・・。

ちなみに、ティックデータのダウンロード中は、PCが重くなるので、他の仕事もやり難いです(^^;

パソコンの性能が非力か?(笑)

余裕のある時にでも、お試しくださいませ。

 

 

★FX-ONにて好評発売中!

    ↓

 whitebearV3_180_150

 

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