White Bear

White Bear2

 

 

 

 

 

 

久々に、V1EXが転んじゃいました・・・。

 

V1EX_39月5日の私のMYFXMarkets(リアル口座)でのトレードの様子です。

左から3つ目の青い矢印のあたりのエントリーが金曜日クローズで終了しちゃいました・・・。

myfx_v1ex

 

 (※金曜日クローズしなかった報告あり! 同じVPS内で稼動させている私の別の口座でも、金曜日クローズが働かず、週をまたいでしまったものがありました・・・。同様の方がいらっしゃるようですが、これについてバックテストでプログラムの稼動チェックを行いましたが、正常にクローズが働き、結局のところ原因はわかっておりません。)

 

  • シロクマシリーズは、ある程度大きく動いた後の落ち着いた頃を狙ってエントリーします。

そのため、上記の図の赤い実線のような値動きをしてくれると、スムーズな短時間でのトレードとなるわけですが、点線のように逆行すると、長時間化し苦戦を強いられるわけです。

 

上記図のような価格の推移は日常的に起こっていて、急激な価格の変化が生じるのは概ねニューヨーク時間と呼ばれる日本時間の深夜から朝にかけてです。

つまり朝の遅い時間にエントリーするほど、トレードは長時間化する傾向にあるわけです。

(これに関しては、シロクマシリーズをご利用のみなさんは、経験済みですよね。)

 

今回、White Bear V1は、この長時間のトレードは回避できました。

一方、White Bear V1EXは、見事につかまってしまいました。

この違いは何かというと、エントリー可能時間がV1EXでは長く設定されているためです・・・。

 

lafe_line

※エントリー時間帯

  • V1: 日本時間22時45分~翌8時45分
  • V1EX: 日本時間18時~翌14時

lafe_line

 

雇用統計などの経済指標を控えた金曜日には、様子見のためか値動きが小さいのは周知の事実ですよね。

 

そこで、遅ればせながら、ふと思ったのは、

「思い切って、金曜日朝以降のトレードを制限してしまってはどうか?」

ということです。

 

「不利なトレードはしない」 というのが私のEA製作のスタンスなのです・・・(^^;

 

line2

 

で、早速、最適化してみました(^^)

  • 旧設定

  • エントリーの抑制(FridayEnd)日本時間17時以降
  • 強制クローズ(FridayClose)日本時間19時

Friday_8_10

V1EX_1

 

 

  • 新設定

  • エントリーの抑制(FridayEnd)日本時間11時以降
  • 強制クローズ(FridayClose)日本時間20時

Friday_2_11V1EX_2

line2

 

 

もちろん、すべての金曜日クローズを回避できているわけではありません。

当然、金曜日のエントリー可能時間帯を短くしてるわけですので、トレード回数は減ります。

2011.09.01 00:00 – 2014.08.22 22:55 (2011.09.01 – 2014.08.31)

  • 旧設定: 1,107回
  • 新設定: 1 ,063回

しかし、純利益はほぼ同程度で、プロフィットファクターが向上してますので、新設定のほうが良さそうです。

  • 旧設定: PF3.14
  • 新設定: PF3.38

 

付き合いが長くなってくると、見えてくるものもありますよね。

シロクマV1が完成したのは、2012年1月。

もう2年8か月になります。

White Bear V1から派生した子たちはどれも頑張ってますよ(^^)

 

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