White Panda Z

忘れた頃の更新です・・・。

この間、日経225CFDをMT4で取引するEAを作ったり、インジケーターやツールを作ったりしておりました。本業?のForex EA用語の使い方が間違っているかもしれません・・・の制作からはちょっと目を逸らしておりました ^^;

現在公開しているEAで最も新しいものは2019年に公開したWhite Bear ZZで、Let’s Realさんで販売しています。(私だけでこっそり運用していたのが、引きずり出された感じです・・・笑)

Let’s Realさんはフォワード履歴をリアル口座運用に限定しているのが売りで、以下の成績は、正真正銘、うちのリアル口座のものです。

 

当然と言えば当然ですが、リアル口座ですので、ダメになったら販売停止にせざるを得ないとは思いますが、今のところ好調なのでOKです。

普通ダメなものを使い続けるだけの余裕はないと思いますので、「使えるEA」「使えないEA」を、ふるいわけするという意味でLet’s Realさんのやり方もありですね。

◆White Bear ZZの販売ページはこちらです。

 

 

さて、実はまだ「隠し玉」があるのですが、いつかどこかでお目にかかるかもしれませんので、まずはご紹介を!

その名も、White Panda Z! 

安易なネーミングです…笑

これは、ゴゴジャンさんでも販売中のUSDJPY用スキャルピングEAのWhite Bear Z USDJPYと、ペントレユーザーさんならご存知のEURUSD用スキャルピングEAのWhite Bear V1 Apex2のロジック/パラメーターを組み合わせたようなEAです。 ※ ペントレとは何ぞや?と気になる方はこちらのメルマガにご登録ください…。

基本的には、長期順張り、短期逆張りで、どちらも実績のあるのスキャルピングEAですが、エントリー可能時間帯が20時から翌8時までと、少し朝スキャEAの範疇からは外れます。

  • 取引通貨: EUR/USD
  • 取引時間軸: 5分足
  • 取引スタイル: スキャルピング~デイトレード
  • TP / SL: 8/54
  • 最大保有ポジション数: 3
  • エントリー時間帯: 20:00~翌8:00(日本時間)
  • トレード時間帯、金曜日夜のトレード、月曜日朝のトレード、指標時のトレードをそれぞれ制御する機能を有しています
  • RSI可変Lot機能を実装しています。※ RSI可変Lot: エントリー時のRSIの値によって、3段階にLotを変えるもので、RSIが一定値以上(あるいは以下)の場合、エントリー時のLOTを指定倍します。例えば、×1.4に設定した場合(倍数は変更可)、RSIの値によって 0.1 → 0.14 → 0.19 lotのように変化します。

<バックテスト> 

Tick Data Suite(TDS)を使用してバックテストを実施しました。

ヒストリカルデータ:Dukascopy社
スプレッド:変動
手数料:Titan FX Brade(ECN)口座を想定

 

※グラフ下部の緑色のバーは、マーチンゲールによるものではなく、RSI可変ロットによるものです。RSI可変ロットをOFFにすると、通常の単利運用になります。

こちら、フォワードを開始しましたので、乞うご期待です!

併せてブログ熱が冷めないことをお祈りください・・・^^;

 

penguin

Aligator, その他 EA

久しぶりの記事になってしまいました・・・。

この間、株の自動売買プラットフォーム(マネックス証券のトレードステーション)にどっぷりはまっておりました。^^;


トレードステーション選んでもらえる3点タイアップキャンペーン【ブレイクアウトストラテジー】

 

自動売買のためのストラテジー(MT4でいうところのEA)も、とりあえず 完成 し、口座に入金して、早速、稼動!・・・と思ったら。

株って「売り」から入る場合、信用取引の契約をしておかなければいけないことをすっかり忘れてました。

只今、承認待ちでございます(笑)。

 

デモ取引はできないので、いきなり実弾なのです・・・^^;

うまくいくことを祈るのみです。

 



 

 

さて、MT4のほうはというと、 ↓ は現在、テスト中の『ワニ』・・・窓埋めEAです。

 

 

 

 

お馴染みの月曜日の朝に発生したギャップを狙ったEAです。

 

かれこれ2年ほど前に一度作り始めたのですが、月曜日朝のスプレッドの処理でつまづき、投げ出していたものです。。。笑

先日、ご近所さんに催促されて、一念発起して完成させました。(笑)

 

スプレッドがそこそこ狭くヒストリカルデータが入手できた15通貨ペアーで最適化し、そのうち10通貨ペアーを選抜してフォワードテストを開始しました。

上のバックテスト結果は、その中で最も成績が良かったUSDCHFのものです。

ちなみに、週末クローズ、ストップロス(60pips)も入れています。

 

 

上記画像のように窓埋めを狙ったトレードは確かに有効なのですが、ご注意いただきたいのは、窓は必ずしも閉じるわけではないってこと。

このEAでは、一定の大きさ以上・以下の窓ではエントリーしない、窓の xx %程度のところにTPを入れる、極秘フィルターなどいくつかの関門を設けています。

 

間違っても『窓は閉じる』ものだと信じて、TPだけを入れて放置しないでくださいね。^^;

必ず大けがします。。。

 

ちなみに、週末クローズやストップロスといったクローズの設定なしでバックテストすると、GBPUSDで10年以上も閉じていない窓もあったりしますので。^^;

くれぐれもご注意下さいね。

 

Penguin

Wallaby

 

 

 

改良前

 

 

トレーリングストップの追加

 

 

Wallaby V1

WallabyはEUR/JPY専用の純粋な順張りEAで、USD/JPY版のMarmot V3の兄弟EAになります。

複数の時間軸の複数の移動平均線を使ってトレンドを判定し、移動平均線のクロスでエントリー、最大で金曜日の21時まで保有するスイングEAです。

 

takeprofit(TP): 1,000 pips

stoploss(SL):  35 pips

最大保有ポジション数: 1

 

 

フォワードテストでモニターしているワラビーの負けが、少し気になっていたので、今回、トレーリングストップの追加を検討しました。

これにより、上図のように最大ドローダウン、勝率などが少し改善しました。

実際に運用していると、『負けるものだとわかっていても、負けると嫌なもの』ですよね。

この勝率30%から35%への5%の改善は、実は効果が大きいのかなと感じています。

 

損益レシオは、v1.01ではトレーリングストップに引っかかって利益が限定される分、どうしても下がります。

(トレーリングストップのデメリットの部分です。)

 

損益レシオ:(平均利益)÷(平均損失)

Wallaby v1.00: (129.49)÷ (29.99)= 4.00

Wallaby v1.01: (94.89)÷ (29.11)= 3.00

 

ストップロス値については、結局、35 pipsが最適ということで、落ち着きました。

負ける時は、潔く負けろっ!ってことでしょうか・・・^^;

ただ、連続負け数は10と相変わらず。。。

 

ワラビーのトレード頻度は週1くらいなので、連続負け数10というと、約10週間(2カ月ちょい)負けっぱなしになる可能性があるということ・・・。

そう考えると、やはりこの手のEAは勝率の高いスキャルピングEAなどとバランスを取って運用しないと、精神的にきついでしょうね。

このあたりのロットバランスの取り方については、いずれまとめてみたいと思います。

 

全体的に見て、改良版ワラビーでは、損益曲線が落ち着いたように思います

(総利益は少し減ってはいますが・・・。トレーリングストップを付けたわけなのでやむを得ないところです。)

 

早速、ver.1.01に入れ替えて、フォワードテストを続けたいと思います。

 

 

Penguin