Aligator, その他 EA

久しぶりの記事になってしまいました・・・。

この間、株の自動売買プラットフォーム(マネックス証券のトレードステーション)にどっぷりはまっておりました。^^;


トレードステーション選んでもらえる3点タイアップキャンペーン【ブレイクアウトストラテジー】

 

自動売買のためのストラテジー(MT4でいうところのEA)も、とりあえず 完成 し、口座に入金して、早速、稼動!・・・と思ったら。

株って「売り」から入る場合、信用取引の契約をしておかなければいけないことをすっかり忘れてました。

只今、承認待ちでございます(笑)。

 

デモ取引はできないので、いきなり実弾なのです・・・^^;

うまくいくことを祈るのみです。

 



 

 

さて、MT4のほうはというと、 ↓ は現在、テスト中の『ワニ』・・・窓埋めEAです。

 

 

 

 

お馴染みの月曜日の朝に発生したギャップを狙ったEAです。

 

かれこれ2年ほど前に一度作り始めたのですが、月曜日朝のスプレッドの処理でつまづき、投げ出していたものです。。。笑

先日、ご近所さんに催促されて、一念発起して完成させました。(笑)

 

スプレッドがそこそこ狭くヒストリカルデータが入手できた15通貨ペアーで最適化し、そのうち10通貨ペアーを選抜してフォワードテストを開始しました。

上のバックテスト結果は、その中で最も成績が良かったUSDCHFのものです。

ちなみに、週末クローズ、ストップロス(60pips)も入れています。

 

 

上記画像のように窓埋めを狙ったトレードは確かに有効なのですが、ご注意いただきたいのは、窓は必ずしも閉じるわけではないってこと。

このEAでは、一定の大きさ以上・以下の窓ではエントリーしない、窓の xx %程度のところにTPを入れる、極秘フィルターなどいくつかの関門を設けています。

 

間違っても『窓は閉じる』ものだと信じて、TPだけを入れて放置しないでくださいね。^^;

必ず大けがします。。。

 

ちなみに、週末クローズやストップロスといったクローズの設定なしでバックテストすると、GBPUSDで10年以上も閉じていない窓もあったりしますので。^^;

くれぐれもご注意下さいね。

 

Penguin

Wallaby

 

 

 

改良前

 

 

トレーリングストップの追加

 

 

Wallaby V1

WallabyはEUR/JPY専用の純粋な順張りEAで、USD/JPY版のMarmot V3の兄弟EAになります。

複数の時間軸の複数の移動平均線を使ってトレンドを判定し、移動平均線のクロスでエントリー、最大で金曜日の21時まで保有するスイングEAです。

 

takeprofit(TP): 1,000 pips

stoploss(SL):  35 pips

最大保有ポジション数: 1

 

 

フォワードテストでモニターしているワラビーの負けが、少し気になっていたので、今回、トレーリングストップの追加を検討しました。

これにより、上図のように最大ドローダウン、勝率などが少し改善しました。

実際に運用していると、『負けるものだとわかっていても、負けると嫌なもの』ですよね。

この勝率30%から35%への5%の改善は、実は効果が大きいのかなと感じています。

 

損益レシオは、v1.01ではトレーリングストップに引っかかって利益が限定される分、どうしても下がります。

(トレーリングストップのデメリットの部分です。)

 

損益レシオ:(平均利益)÷(平均損失)

Wallaby v1.00: (129.49)÷ (29.99)= 4.00

Wallaby v1.01: (94.89)÷ (29.11)= 3.00

 

ストップロス値については、結局、35 pipsが最適ということで、落ち着きました。

負ける時は、潔く負けろっ!ってことでしょうか・・・^^;

ただ、連続負け数は10と相変わらず。。。

 

ワラビーのトレード頻度は週1くらいなので、連続負け数10というと、約10週間(2カ月ちょい)負けっぱなしになる可能性があるということ・・・。

そう考えると、やはりこの手のEAは勝率の高いスキャルピングEAなどとバランスを取って運用しないと、精神的にきついでしょうね。

このあたりのロットバランスの取り方については、いずれまとめてみたいと思います。

 

全体的に見て、改良版ワラビーでは、損益曲線が落ち着いたように思います

(総利益は少し減ってはいますが・・・。トレーリングストップを付けたわけなのでやむを得ないところです。)

 

早速、ver.1.01に入れ替えて、フォワードテストを続けたいと思います。

 

 

Penguin

 

Wallaby

日経平均20,000円越え!

ブログ記事を書いている隙に、日経平均が20,000円を超えました!

何を隠そう、私、日経225の先物もトレードしてまして。。。^^;

完全に機を逸しました。。。

 

 

 

ちなみに上のチャートは、Titan FXのメタトレーダー(MT4)JPN225(CME日経225先物)になります。

MT4なのでスプレッドが広いのは難点ですが、Expert Advisor(EA)が使えるのと、発注、注文の変更を簡単にできるのは便利です。MT4の最大の武器です。

 

こっそりと225用のEAを作ってスキャルピングなどをしています(^^;

 

ただ、普段は、このチャートを開いておいて、日本のオンライン証券の口座でスマホを使って発注することが多いです。

たまーに、MT4でポチッとする感じです・・・(笑)

 

 

EURJPY用スイングEA Wallaby

さて、今日は、現在フォワード中で、改良検討中のEAのご紹介です。

『出来上がってから告知しろっ!』と怒られそうですが、私のリマインダー記事だと思ってお付き合いください。

 

マーモット祭りでご試用頂いているMarmot V3(マーモット)は、USDJPYの1時間足を用いた典型的な順張りスイングですが、実は『Wallaby(ワラビー)』という弟がおりまして・・・。

対象通貨がEURJPYという以外は、Marmot V3と同じ仕様のEAです。

 

 

 

1勝7敗。。。

いまいち成績が振るいません。

 

ワラビーのストップロス値は35 pips。

やはりEURJPYでは無理があるんでしょうかね。。。

 

ストップロスの値の調整に加えて、トレーリングストップの追加なども検討してみようかと思っています。

ワラビーが完成すれば、マーモットの負担も半分にできるので、口座全体が安定します。

 

乞うご期待です。

 

 

まぁ、負けるときは負けてますかね・・・^^;

 

 

 

 

Penguin